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Cette page documente chaque chiffre, son biais, et la correction appliquée. Tu peux y revenir pour vérifier que les recherches tiennent vraiment.
Initialement j'assumais que toutes les entrées Polymarket à t=240s se faisaient à 0.51 (le pricing MM passif). En réalité, sur les 944 obs trackées : 55.5% des cycles ont un bestAsk différent de 0.51, mean = 0.5156.
Le paper-bot utilise déjà le vrai bestAsk observé(depuis le début). Le backtest 30j (qui couvre du 28 avril au 27 mai, période où on n'avait pas tracké Polymarket) surévalue de 1.67 pp (2.5%). C'est plus petit que ce que je craignais initialement. Le mean PnL backtest +48.85% sur sign(d180) devrait être lu comme ~+47%.
J'ai annoncé "live overperform 5 pp vs backtest". Ce n'est pas vrai. La différence vient de la granularité des données BTC :
btc_ref_price = Binance spot LIVE (mis à jour à chaque tick toutes les 2s)market_bars 1m (klines fermées, OHLC arrondis)d240 plus précis → meilleur signal artificiellementWilson 95% sur 944 obs : [86.14% - 90.24%]. Le 83% backtest tombe dans la borne basse. Sur n=178 cycles paper, Wilson 95% donne ~[83% - 93%]. Les deux intervalles overlap → l'écart n'est PAS statistiquement significatif.
J'ai calibré 76%/24% du slippage sur 185 trades du bot alizes-trade-v3. Mais ce bot avait 51.5% WR = pile ou face. Ses ordres ne suivaient pas de stratégie cohérente. Le slippage observé pourrait être biaisé par cette population.
Quand on déploiera le nouveau signal en live (mini-stake $0.50), il faudra recalibrer le slippagesur 30-50 trades avec sign(d240) avant de scaler à €5/bet.
Si on perd 6 trades d'affilée (proba 0.12^6 = 0.0008%), drawdown = -€60 sur €10/bet flat. Annualisé : pas calculé.
On observe $51k de volume sur 30j. Capacité d'absorption d'un bot $10-50/cycle inconnue à grande échelle.
Observée à 0% sur le ledger live (incluse dans spread). Mais doc Polymarket mentionne maker/taker. À vérifier.
Si on devient une fraction notable du volume (~10%), le MM ajustera. Edge se réduit graduellement.
Sur ancien bot : sub-second. Mais à t=240s, la fenêtre de signal est étroite. Faut mesurer.
Notre baseline 'hold UP' perd $4/bet. Mais sur 90 jours, est-ce que les régimes BTC bull/bear changent ça ?
Honnêtement, l'edge est probablement réel mais à 50% près à valider en live. Stratégie prudente : $0.50 par bet pendant 1 semaine sur sign(d240) → ça donne 1000+ paper bets équivalents en data réelle, à 7€ de risque max.